Gambe: vendi C 55 a 0,29* · compra C 57 a 0,12*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
⚠ almeno una gamba poco trattabile
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 49,37 | -4 | +14 $ | teorico |
| 21/08/2026 | 50,37 | -6 | +11 $ | teorico |
| 24/08/2026 | 49,01 | -1 | +17 $ | teorico |
| 25/08/2026 | 49,86 | -0 | +17 $ | teorico |
| 26/08/2026 | 48,17 | -0 | +17 $ | teorico |
| 27/08/2026 | 46,67 | -0 | +17 $ | teorico |
| 28/08/2026 scadenza | 46,84 | +0 | +17 $ | scadenza |