Gambe: vendi C 205 a 2,13* · compra C 210 a 1,46*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 31/07 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 196,83 | -114 | -46 $ | catena |
| 03/08/2026 | 193,18 | -93 | -25 $ | teorico |
| 04/08/2026 | 190,40 | -69 | -1 $ | teorico |
| 05/08/2026 | 186,41 | -39 | +28 $ | teorico |
| 06/08/2026 | 189,23 | -59 | +8 $ | teorico |
| 07/08/2026 | 186,56 | -20 | +48 $ | teorico |
| 10/08/2026 | 194,91 | -82 | -14 $ | teorico |
| 11/08/2026 | 196,66 | -84 | -16 $ | teorico |
| 12/08/2026 | 196,60 | -73 | -5 $ | teorico |
| 13/08/2026 | 197,70 | -87 | -19 $ | teorico |
| 14/08/2026 | 200,00 | -54 | +14 $ | misto |
| 17/08/2026 | 202,70 | -122 | -54 $ | catena |
| 18/08/2026 | 205,74 | -178 | -110 $ | catena |
| 19/08/2026 | 205,76 | -206 | -138 $ | catena |
| 20/08/2026 | 205,77 | -208 | -140 $ | catena |
| 21/08/2026 | 205,27 | -190 | -123 $ | catena |
| 24/08/2026 | 203,09 | -116 | -48 $ | catena |
| 25/08/2026 | 199,89 | -37 | +30 $ | misto |
| 26/08/2026 | 200,21 | -24 | +43 $ | teorico |
| 27/08/2026 | 199,77 | -3 | +65 $ | teorico |
| 28/08/2026 scadenza | 201,86 | +0 | +68 $ | scadenza |