Gambe: compra P 32.5 a 0,14* · vendi P 33.5 a 0,23* · vendi C 39 a 0,16* · compra C 39.5 a 0,11*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 35,95 | -14 | +0 $ | teorico |
| 07/08/2026 | 36,17 | -13 | +1 $ | teorico |
| 10/08/2026 | 36,49 | -11 | +3 $ | teorico |
| 11/08/2026 | 35,66 | -14 | +1 $ | teorico |
| 12/08/2026 | 35,23 | -19 | -5 $ | teorico |
| 13/08/2026 | 34,86 | -21 | -7 $ | teorico |
| 14/08/2026 | 34,89 | -13 | +2 $ | teorico |
| 17/08/2026 | 35,10 | -13 | +1 $ | teorico |
| 18/08/2026 | 35,06 | -15 | -1 $ | teorico |
| 19/08/2026 | 35,68 | -5 | +9 $ | teorico |
| 20/08/2026 | 35,67 | -8 | +6 $ | teorico |
| 21/08/2026 | 35,86 | -6 | +8 $ | teorico |
| 24/08/2026 | 35,55 | -5 | +9 $ | teorico |
| 25/08/2026 | 35,56 | -2 | +12 $ | teorico |
| 26/08/2026 | 35,55 | -2 | +12 $ | teorico |
| 27/08/2026 | 35,24 | -1 | +13 $ | teorico |
| 28/08/2026 | 35,51 | -1 | +14 $ | teorico |
| 31/08/2026 | 35,37 | -0 | +14 $ | teorico |
| 01/09/2026 | 35,34 | -1 | +13 $ | teorico |
| 02/09/2026 | 35,54 | -0 | +14 $ | teorico |
| 03/09/2026 | 35,34 | -0 | +14 $ | teorico |
| 04/09/2026 scadenza | 35,88 | +0 | +14 $ | scadenza |