Gambe: compra P 52 a 0,23* · vendi P 57 a 0,68* · vendi C 68 a 0,28* · compra C 71 a 0,10*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 63,50 | -48 | +15 $ | teorico |
| 18/09/2026 | 63,42 | -58 | +5 $ | misto |
| 21/09/2026 | 63,57 | -45 | +18 $ | misto |
| 22/09/2026 | 64,47 | -96 | -33 $ | teorico |
| 23/09/2026 | 63,79 | -32 | +31 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 63,73 | -43 | +20 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 64,22 | -29 | +34 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 63,92 | -27 | +37 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 64,09 | -29 | +34 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 63,78 | -27 | +36 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 63,43 | -27 | +36 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 64,11 | -16 | +48 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 64,52 | -29 | +34 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 65,32 | -15 | +48 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 65,09 | -10 | +53 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 64,40 | -7 | +56 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 64,92 | -7 | +57 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 65,43 | -2 | +61 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 65,45 | -2 | +61 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 64,41 | -0 | +63 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 64,61 | -0 | +63 $ | teorico |
| 16/10/2026 scadenza | 62,06 | +0 | +63 $ | scadenza |