Gambe: compra P 14 a 0,02* · vendi P 15 a 0,09* · vendi C 23 a 0,26* · compra C 25 a 0,19*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 17,76 | -11 | +2 $ | teorico |
| 21/09/2026 | 17,69 | -2 | +11 $ | teorico |
| 22/09/2026 | 17,15 | -5 | +8 $ | teorico |
| 23/09/2026 | 17,49 | -10 | +3 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 17,57 | -7 | +6 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 17,30 | -3 | +10 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 17,46 | -2 | +11 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 17,45 | -2 | +11 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 17,61 | -2 | +12 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 17,79 | -5 | +9 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 17,40 | -5 | +9 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 17,20 | -1 | +12 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 16,75 | -1 | +12 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 16,90 | -13 | +0 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 17,24 | -2 | +12 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 16,99 | -1 | +12 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 16,69 | -2 | +12 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 16,68 | -0 | +13 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 17,20 | -1 | +12 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 17,08 | -0 | +13 $ | teorico |
| 16/10/2026 scadenza | 18,38 | +0 | +13 $ | scadenza |