Gambe: compra P 85 a 0,20* · vendi P 91 a 0,66* · vendi C 104 a 0,39* · compra C 110 a 0,17*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 97,96 | -83 | -15 $ | teorico |
| 22/09/2026 | 98,78 | -77 | -10 $ | teorico |
| 23/09/2026 | 97,05 | -53 | +14 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 95,81 | -137 | -69 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 97,93 | -33 | +35 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 96,83 | -24 | +44 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 96,51 | -40 | +28 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 97,46 | -58 | +10 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 97,38 | -66 | +2 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 98,92 | -26 | +42 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 99,30 | -21 | +47 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 99,32 | -17 | +51 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 98,32 | -12 | +56 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 97,32 | -11 | +57 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 97,86 | -6 | +62 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 97,32 | -1 | +67 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 97,32 | -0 | +68 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 95,84 | -1 | +67 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 95,43 | -0 | +68 $ | teorico |
| 16/10/2026 scadenza | 94,88 | +0 | +68 $ | scadenza |