Gambe: compra P 80 a 0,12* · vendi P 82.5 a 0,21 · vendi C 95 a 0,15 · compra C 97.5 a 0,06
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 87,12 | -30 | -10 $ | teorico |
| 22/09/2026 | 88,61 | -26 | -6 $ | teorico |
| 23/09/2026 | 88,09 | -19 | +0 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 88,10 | -27 | -7 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 87,81 | -11 | +8 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 87,18 | -22 | -3 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 86,84 | -15 | +4 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 86,08 | -22 | -3 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 86,10 | -20 | -0 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 85,65 | -19 | +1 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 86,51 | -7 | +12 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 86,17 | -10 | +9 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 85,82 | -12 | +8 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 87,77 | -4 | +16 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 88,05 | -1 | +18 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 89,79 | -0 | +19 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 90,11 | -0 | +19 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 91,78 | -1 | +18 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 92,00 | -2 | +18 $ | teorico |
| 16/10/2026 scadenza | 93,90 | +0 | +19 $ | scadenza |