Gambe: vendi C 25 a 0,17 · compra C 27 a 0,06*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 22/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 22,55 | -17 | -7 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 22,13 | -13 | -3 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 21,91 | -11 | -1 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 21,79 | -8 | +2 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 21,60 | -6 | +5 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 21,76 | -4 | +7 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 21,70 | -6 | +5 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 21,57 | -1 | +10 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 21,57 | -3 | +8 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 21,56 | -1 | +10 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 20,94 | -0 | +10 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 21,21 | -1 | +10 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 20,66 | -2 | +8 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 20,68 | -2 | +8 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 20,88 | -2 | +9 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 21,05 | -2 | +9 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 21,77 | -3 | +7 $ | misto |
| 16/10/2026 | 21,90 | -0 | +10 $ | teorico |