Gambe: vendi C 41 a 0,50 · compra C 43 a 0,25*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 29/09 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 35,75 | -26 | -0 $ | catena |
| 28/09/2026 | 36,39 | -37 | -11 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 35,84 | -18 | +7 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 35,40 | -52 | -26 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 35,15 | -55 | -29 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 33,87 | -1 | +25 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 33,96 | -1 | +24 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 34,61 | -1 | +25 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 34,36 | -1 | +24 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 34,74 | -1 | +24 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 34,71 | -2 | +24 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 35,35 | -1 | +24 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 35,33 | -1 | +25 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 35,30 | -1 | +25 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 37,14 | -5 | +21 $ | misto |
| 16/10/2026 | 37,13 | -2 | +23 $ | teorico |