Gambe: vendi P 80 a 0,41* · vendi C 92 a 0,37*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ perdita non limitata
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 86,10 | -73 | +5 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 85,65 | -61 | +17 $ | misto |
| 05/10/2026 | 86,51 | -25 | +53 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 86,17 | -36 | +43 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 85,82 | -41 | +38 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 87,77 | -61 | +17 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 88,05 | -29 | +49 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 89,79 | -64 | +14 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 90,11 | -79 | -1 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 91,78 | -158 | -80 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 92,00 | -181 | -103 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 93,90 | -300 | -222 $ | misto |