Gambe: vendi C 1280 a 14,12 · compra C 1310 a 8,64*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 1142,85 | -361 | +187 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 1143,12 | -217 | +331 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 1157,49 | -308 | +240 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 1188,72 | -485 | +63 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 1169,60 | -388 | +161 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 1179,27 | -258 | +291 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 1182,62 | -328 | +220 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 1166,51 | -252 | +297 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 1208,74 | -446 | +102 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 1251,61 | -934 | -386 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 1257,03 | -1210 | -662 $ | catena |