Gambe: vendi C 215 a 3,12* · compra C 225 a 1,97*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 184,13 | -54 | +60 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 191,27 | -109 | +5 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 189,28 | -96 | +18 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 189,10 | -91 | +24 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 194,75 | -89 | +25 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 192,94 | -82 | +32 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 190,76 | -70 | +44 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 184,05 | -39 | +76 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 181,91 | -34 | +80 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 169,13 | -47 | +67 $ | teorico |