Gambe: vendi P 20 a 0,02* · vendi C 26.5 a 0,08*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ perdita non limitata
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 24,56 | -16 | -6 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 24,54 | -15 | -6 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 24,33 | -14 | -5 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 24,02 | -9 | +1 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 24,93 | -15 | -6 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 24,75 | -13 | -4 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 24,72 | -12 | -3 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 24,51 | -8 | +1 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 24,61 | -11 | -2 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 24,41 | -4 | +5 $ | teorico |