Gambe: compra P 96 a 0,07* · vendi P 98.5 a 0,23* · vendi C 105 a 0,14* · compra C 106.5 a 0,04*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 102,14 | -23 | +3 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 102,10 | -23 | +3 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 102,47 | -21 | +6 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 102,41 | -16 | +10 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 102,58 | -20 | +7 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 102,55 | -13 | +14 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 102,66 | -25 | +2 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 103,50 | -35 | -8 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 103,40 | -17 | +10 $ | teorico |