Gambe: vendi C 53 a 0,61* · compra C 57 a 0,17*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 05/11 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 47,88 | -43 | +1 $ | misto |
| 08/10/2026 | 48,92 | -58 | -15 $ | misto |
| 09/10/2026 | 48,26 | -40 | +3 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 48,96 | -46 | -3 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 50,21 | -65 | -22 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 49,92 | -64 | -21 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 49,24 | -54 | -11 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 50,73 | -67 | -24 $ | teorico |