Gambe: vendi C 320 a 4,27* · compra C 335 a 2,12*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
⚠ almeno una gamba poco trattabile
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 280,67 | -115 | +101 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 281,51 | -95 | +120 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 274,31 | -81 | +134 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 280,01 | -73 | +142 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 277,68 | -69 | +147 $ | teorico |