Gambe: vendi P 170 a 4,01* · compra P 155 a 1,60*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: IV rank ≥ 50: vendi put ~20Δ, compra put ~7Δ · riscontro: backtest 07/2025–09/2026: 89% vinte, +109 $ medi (+7,1% sul rischio) contro +64 $ aprendo sempre; stabile nel 2025 e nel 2026. La condizione di skew (RR25) è stata tolta: non verificabile sullo storico
⚠ earnings 04/11 prima della scadenza
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
⚠ almeno una gamba poco trattabile
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 193,09 | -247 | -7 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 184,01 | -358 | -118 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 193,05 | -237 | +3 $ | catena |
| 16/10/2026 | 189,15 | -314 | -74 $ | teorico |