Gambe: vendi C 220 a 2,10* · compra C 235 a 0,71*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
⚠ almeno una gamba poco trattabile
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 199,29 | -104 | +35 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 205,58 | -173 | -34 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 199,90 | -102 | +37 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 205,20 | -164 | -26 $ | teorico |