Gambe: vendi P 475 a 3,05* · vendi C 550 a 1,94*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ earnings 31/07 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ perdita non limitata
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 478,38 | -1164 | -665 $ | teorico |
| 03/08/2026 | 480,46 | -835 | -336 $ | misto |
| 04/08/2026 | 484,64 | -675 | -176 $ | teorico |
| 05/08/2026 | 491,05 | -371 | +128 $ | misto |
| 06/08/2026 | 490,11 | -336 | +163 $ | misto |
| 07/08/2026 | 489,98 | -286 | +213 $ | teorico |
| 10/08/2026 | 492,46 | -337 | +162 $ | teorico |
| 11/08/2026 | 490,53 | -224 | +275 $ | teorico |
| 12/08/2026 | 479,43 | -499 | -0 $ | teorico |
| 13/08/2026 | 478,20 | -659 | -160 $ | teorico |
| 14/08/2026 | 482,74 | -435 | +64 $ | teorico |
| 17/08/2026 | 474,33 | -603 | -105 $ | teorico |
| 18/08/2026 | 478,70 | -283 | +216 $ | teorico |
| 19/08/2026 | 481,13 | -144 | +355 $ | teorico |
| 20/08/2026 | 481,29 | -93 | +406 $ | teorico |
| 21/08/2026 scadenza | 487,57 | +0 | +499 $ | scadenza |