LIN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+31 Condizioni neutrali ieri +37

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +17

VRP (z-score) +58

Term slope -6

Vol-of-vol +65

IV3023,3%

HV30 c-c14,8%

VRP+8,5 (+1,2σ)

IV rank58

IV trendstabile

VolScore +31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +58 (+1.17σ), slope -6, positioning +17, vol-of-vol +65 (-1.31σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	455.0	wing -2σ	14g
vendi	put	475.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	520.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	540.0	wing +2σ	14g

credito333 $

max profitto333 $

max perdita1667 $

POP74%

ROC20%

pareggio471.7 · 523.3

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 23,6% · ±1σ 469–540 · ±2σ 438–579 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.65×	0.88×	0.98×	0.86×	0.72×	0.56×	1.31×	0.87×	0.85×	0.77×	0.15×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 460,0 (16Δ 465 · muro OI 460 · VAL 482 · −1σ 469) → venduta 460 · ala 435

Call zona protetta ≥ 545,0 (16Δ 545 · VAH 525 · +1σ 540) → venduta 580 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 460/580credito 359 $ pareggio 456,4 – 583,6 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 455/475/520/540 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	600	+0,02	98%	+19,2%	+2,5	—	3,50	—	—	—	VAH+1σ
call	595	+0,02	98%	+18,2%	+2,4	—	3,70	—	—	—	VAH+1σ
call	590	+0,03	97%	+17,2%	+2,3	—	2,70	—	—	—	VAH+1σ
call ala	585	+0,03	97%	+16,2%	+2,1	—	3,80	—	—	—	VAH+1σ
call ala ▶ venduta	580	+0,04	96%	+15,2%	+2,0	—	2,75	—	359	0	VAH+1σ
call	575	—	—	+14,2%	+1,9	—	2,85	—	—	—	VAH+1σ
call ala	570	+0,05	95%	+13,2%	+1,8	—	3,70	—	—	—	VAH+1σ
call ala	565	+0,07	93%	+12,2%	+1,7	—	4,40	—	—	—	VAH+1σ
call ala	560	+0,08	92%	+11,2%	+1,5	—	2,45	—	54	0	VAH+1σ
call ala	555	+0,10	90%	+10,2%	+1,4	—	2,50	—	1	+1	VAH+1σ
call	550	—	—	+9,2%	+1,3	1,50	2,00	29%	90	0	VAH+1σ
call venduta	545	+0,15	85%	+8,3%	+1,1	0,70	4,50	146%	76	0	VAH+1σ
call venduta	540	+0,18	82%	+7,3%	+1,0	0,70	5,00	151%	111	0	VAH+1σ
call venduta	535	+0,21	79%	+6,3%	+0,9	1,50	5,70	117%	221	0	VAH
call venduta	530	+0,25	75%	+5,3%	+0,7	2,50	6,80	92%	230	0	VAH
call venduta	525	+0,30	70%	+4,3%	+0,6	4,20	6,50	43%	212	0
call	520	+0,35	65%	+3,3%	+0,5	5,70	8,10	35%	328	0
call	515	+0,41	59%	+2,3%	+0,3	7,40	9,90	29%	208	0
call	510	+0,46	54%	+1,3%	+0,2	9,50	12,10	24%	158	0
call	505	+0,52	48%	+0,3%	+0,0	12,80	14,70	14%	362	0
prezzo 503,44
put	500	-0,43	57%	-0,7%	-0,1	9,80	12,30	23%	1.743	0
put	495	-0,38	62%	-1,7%	-0,2	8,80	10,10	14%	66	0
put	490	-0,33	67%	-2,7%	-0,4	5,80	8,60	39%	69	0
put venduta	485	-0,28	72%	-3,7%	-0,5	4,30	7,10	49%	178	0
put venduta	480	-0,24	76%	-4,7%	-0,7	4,30	7,50	54%	886	0	VAL
put venduta	475	-0,21	79%	-5,6%	-0,8	3,80	6,80	57%	83	0	VAL
put venduta	470	-0,18	82%	-6,6%	-1,0	2,05	6,00	98%	232	0	VAL
put venduta	465	-0,15	85%	-7,6%	-1,1	1,65	4,50	93%	132	0	VAL−1σ
put ▶ venduta	460	-0,13	87%	-8,6%	-1,3	0,65	3,80	142%	2.317	0	muro OIVAL−1σ
put	455	-0,11	89%	-9,6%	-1,4	1,60	3,60	77%	267	0	muro OIVAL−1σ
put ala	450	-0,09	91%	-10,6%	-1,6	1,20	4,20	111%	180	0	muro OIVAL−1σ
put ala	445	-0,08	92%	-11,6%	-1,8	0,30	4,30	174%	130	0	muro OIVAL−1σ
put ala	440	-0,07	93%	-12,6%	-1,9	1,25	2,50	67%	186	0	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	435	-0,06	94%	-13,6%	-2,1	—	3,20	—	138	0	muro OIVAL−1σ
put ala	430	-0,05	95%	-14,6%	-2,3	0,65	3,10	131%	245	0	muro OIVAL−1σ
put ala	425	-0,04	96%	-15,6%	-2,4	0,85	3,90	128%	72	0	muro OIVAL−1σ
put ala	420	-0,03	97%	-16,6%	-2,6	0,70	1,00	35%	128	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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