LIN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+33 Condizioni neutrali ieri +31

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +22

VRP (z-score) +61

Term slope -11

Vol-of-vol +68

IV3023,6%

HV30 c-c14,7%

VRP+8,9 (+1,2σ)

IV rank61

IV trendstabile

VolScore +33: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +61 (+1.23σ), slope -11, positioning +22, vol-of-vol +68 (-1.36σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	465.0	wing -2σ	14g
vendi	put	485.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	525.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	545.0	wing +2σ	14g

credito425 $

max profitto425 $

max perdita1575 $

POP70%

ROC27%

pareggio480.8 · 529.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 22,6% · ±1σ 451–562 · ±2σ 403–628 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.65×	0.88×	0.98×	0.86×	0.72×	0.56×	1.31×	0.87×	0.85×	0.77×	0.15×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 450,6 (16Δ 455 · VAL 482 · −1σ 451) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 585,0 (16Δ 585 · VAH 525 · +1σ 562) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 465/485/525/545 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	600	+0,07	93%	+19,2%	+1,6	—	4,50	—	—	0	VAH+1σ
call ala	585	+0,11	89%	+16,2%	+1,4	0,65	4,90	153%	—	0	VAH+1σ
call	570	—	—	+13,2%	+1,1	1,20	5,70	130%	—	0	VAH+1σ
call	555	—	—	+10,2%	+0,9	3,50	7,50	73%	—	0	VAH
call	540	—	—	+7,3%	+0,6	6,60	10,80	48%	—	0	VAH
call	530	—	—	+5,3%	+0,5	10,00	14,20	35%	—	0	VAH
call	525	—	—	+4,3%	+0,4	11,60	16,10	32%	—	0
call	520	—	—	+3,3%	+0,3	13,70	18,20	28%	—	0
call	515	—	—	+2,3%	+0,2	16,30	19,60	18%	—	0
call	510	—	—	+1,3%	+0,1	18,50	22,70	20%	—	0
call	505	—	—	+0,3%	+0,0	21,00	25,20	18%	—	0
prezzo 503,44
put	500	—	—	-0,7%	-0,1	16,60	20,10	19%	—	0
put	495	-0,40	60%	-1,7%	-0,2	14,40	18,90	27%	—	0
put	490	-0,36	64%	-2,7%	-0,2	12,30	17,00	32%	—	0
put	485	—	—	-3,7%	-0,3	11,10	15,10	31%	—	0
put	475	—	—	-5,6%	-0,5	8,10	12,20	40%	—	0	VAL
put venduta	465	-0,21	79%	-7,6%	-0,7	6,20	10,00	47%	—	0	VAL
put venduta	455	-0,17	83%	-9,6%	-0,9	4,30	8,50	66%	—	0	VAL
put	440	-0,12	88%	-12,6%	-1,2	2,10	6,50	102%	—	0	VAL−1σ
put ala	425	-0,08	92%	-15,6%	-1,5	0,80	4,80	143%	—	0	VAL−1σ
put ala	405	-0,05	95%	-19,6%	-2,0	0,25	4,40	178%	—	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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