Gambe: compra P 40 a 0,09* · vendi P 42 a 0,23* · vendi C 47 a 0,04* · compra C 48 a 0,01*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 44,45 | -15 | +2 $ | teorico |
| 26/08/2026 | 44,32 | -11 | +5 $ | teorico |
| 27/08/2026 | 44,58 | -8 | +9 $ | teorico |
| 28/08/2026 | 44,59 | -7 | +10 $ | teorico |
| 31/08/2026 | 44,23 | -10 | +6 $ | teorico |
| 01/09/2026 | 43,44 | -19 | -3 $ | teorico |
| 02/09/2026 | 43,52 | -11 | +5 $ | teorico |
| 03/09/2026 | 43,92 | -13 | +3 $ | teorico |
| 04/09/2026 | 43,89 | -10 | +6 $ | teorico |
| 08/09/2026 | 43,57 | -8 | +8 $ | teorico |
| 09/09/2026 | 43,04 | -18 | -2 $ | teorico |
| 10/09/2026 | 42,62 | -25 | -9 $ | misto |
| 11/09/2026 | 42,87 | -14 | +2 $ | teorico |
| 14/09/2026 | 42,71 | -14 | +2 $ | teorico |
| 15/09/2026 | 42,53 | -10 | +7 $ | teorico |
| 16/09/2026 | 42,43 | -9 | +8 $ | teorico |
| 17/09/2026 | 42,69 | -1 | +15 $ | teorico |
| 18/09/2026 scadenza | 42,15 | +0 | +16 $ | scadenza |