Gambe: vendi P 39 a 0,14* · vendi C 44 a 0,12*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ perdita non limitata
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 41,32 | -27 | -1 $ | teorico |
| 17/09/2026 | 41,69 | -23 | +2 $ | teorico |
| 18/09/2026 | 41,10 | -18 | +7 $ | teorico |
| 21/09/2026 | 40,66 | -29 | -3 $ | teorico |
| 22/09/2026 | 40,53 | -24 | +2 $ | teorico |
| 23/09/2026 | 39,75 | -46 | -20 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 39,36 | -64 | -38 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 39,51 | -60 | -35 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 39,25 | -78 | -53 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 39,71 | -47 | -21 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 39,44 | -63 | -37 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 39,68 | -58 | -33 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 39,83 | -29 | -4 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 39,97 | -19 | +7 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 41,16 | -4 | +22 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 41,15 | -4 | +22 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 41,07 | -3 | +22 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 41,41 | -1 | +25 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 41,63 | -0 | +25 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 41,87 | -0 | +25 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 41,72 | -0 | +26 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 41,65 | -0 | +26 $ | teorico |
| 16/10/2026 scadenza | 42,21 | +0 | +26 $ | scadenza |