Gambe: compra P 300 a 0,22* · vendi P 310 a 0,38* · vendi C 510 a 3,15 · compra C 540 a 1,43*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 402,38 | -130 | +58 $ | teorico |
| 22/09/2026 | 389,68 | -74 | +113 $ | teorico |
| 23/09/2026 | 388,38 | -53 | +135 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 390,95 | -66 | +122 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 393,52 | -35 | +153 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 389,44 | -35 | +153 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 392,03 | -28 | +160 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 395,42 | -23 | +165 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 420,15 | -59 | +129 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 422,33 | -38 | +149 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 433,47 | -34 | +153 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 432,36 | -29 | +159 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 442,26 | -31 | +156 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 463,34 | -138 | +50 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 455,03 | -38 | +150 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 458,81 | -20 | +167 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 476,98 | -86 | +102 $ | misto |
| 14/10/2026 | 484,92 | -68 | +120 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 476,92 | -2 | +186 $ | teorico |
| 16/10/2026 scadenza | 478,07 | +0 | +188 $ | scadenza |