MPC

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +94

VRP (z-score) +49

Term slope -54

Vol-of-vol -100

IV3052,7%

HV30 c-c36,2%

VRP+16,5 (+1,0σ)

IV rank97

IV trendespansione

settore+14

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +49 (+0.98σ), slope -54, positioning +94, vol-of-vol -100 (+2.01σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 55

VolScore +14 (neutro) ma IV rank 97/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	335.0	wing -2σ	37g
vendi	put	405.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	550.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	620.0	wing +2σ	37g

credito1316 $

max profitto1316 $

max perdita5684 $

POP72%

ROC23%

pareggio391.8 · 563.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 52,8% · ±1σ 405–554 · ±2σ 347–648 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.48×	0.68×	1.06×	0.76×	0.51×	0.65×	0.63×	0.87×	0.67×	0.85×	0.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 405,2 (16Δ 410 · muro OI 430 · VAL 240 · −1σ 405) → venduta 400 · ala 370

Call zona protetta ≥ 560,0 (16Δ 560 · +1σ 554) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 335/405/550/620 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	620	+0,06	94%	+30,9%	+1,7	1,25	2,25	57%	41	—	+1σ
call ala	610	+0,07	93%	+28,8%	+1,6	1,50	3,80	87%	16	—	+1σ
call	600	—	—	+26,7%	+1,5	2,15	3,20	39%	71	—	+1σ
call	590	—	—	+24,6%	+1,4	2,95	4,80	48%	48	—	+1σ
call	580	+0,12	88%	+22,4%	+1,3	3,50	4,80	31%	18	—	+1σ
call venduta	570	+0,14	86%	+20,3%	+1,2	4,20	5,70	30%	90	0	+1σ
call venduta	560	+0,17	83%	+18,2%	+1,1	5,90	7,50	24%	48	0	+1σ
call venduta	550	+0,20	80%	+16,1%	+1,0	7,00	8,30	17%	283	0
call venduta	540	+0,23	77%	+14,0%	+0,8	8,50	10,60	22%	88	0
call venduta	530	+0,27	73%	+11,9%	+0,7	10,40	12,60	19%	76	0
call venduta	520	+0,31	69%	+9,8%	+0,6	12,50	14,80	17%	149	0
call	510	+0,35	65%	+7,7%	+0,5	14,80	18,10	20%	907	0
call	500	+0,40	60%	+5,6%	+0,3	18,10	21,10	15%	958	0
call	490	+0,45	55%	+3,4%	+0,2	22,00	23,00	4%	192	0
call	480	+0,51	49%	+1,3%	+0,1	26,10	28,30	8%	386	0
prezzo 473,69
put	470	-0,45	55%	-0,8%	-0,1	25,60	28,10	9%	142	0
put	460	-0,39	61%	-2,9%	-0,2	21,00	23,80	13%	574	0
put	450	-0,34	66%	-5,0%	-0,3	17,10	19,70	14%	237	0
put venduta	440	-0,29	71%	-7,1%	-0,5	13,50	16,10	18%	172	0
put venduta	430	-0,24	76%	-9,2%	-0,6	10,50	13,10	22%	1.160	0	muro OI
put venduta	420	-0,20	80%	-11,3%	-0,8	8,00	9,30	15%	298	0	muro OI
put venduta	410	-0,16	84%	-13,4%	-0,9	5,60	7,00	22%	323	0	muro OI
put ▶ venduta	400	-0,13	87%	-15,6%	-1,1	4,10	5,80	34%	512	0	muro OI−1σ
put ala	390	-0,10	90%	-17,7%	-1,2	3,40	3,90	14%	340	0	muro OI−1σ
put ala	380	-0,08	92%	-19,8%	-1,4	1,90	3,40	57%	217	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	370	-0,06	94%	-21,9%	-1,6	0,55	3,20	141%	276	—	muro OI−1σ
put ala	360	-0,04	96%	-24,0%	-1,8	0,15	2,40	176%	141	—	muro OI−1σ
put ala	350	-0,03	97%	-26,1%	-1,9	0,15	1,00	148%	238	—	muro OI−1σ
put	340	-0,02	98%	-28,2%	-2,1	0,55	0,90	48%	148	—	muro OI−1σ
put	330	-0,02	98%	-30,3%	-2,3	0,05	0,75	175%	328	—	muro OI−1σ
put	320	-0,01	99%	-32,4%	-2,5	0,10	2,20	183%	200	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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