MPC

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +94

VRP (z-score) +49

Term slope -54

Vol-of-vol -100

IV3052,7%

HV30 c-c36,2%

VRP+16,5 (+1,0σ)

IV rank97

IV trendespansione

settore+14

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +49 (+0.98σ), slope -54, positioning +94, vol-of-vol -100 (+2.01σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 55

VolScore +14 (neutro) ma IV rank 97/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	335.0	wing -2σ	37g
vendi	put	405.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	550.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	620.0	wing +2σ	37g

credito1316 $

max profitto1316 $

max perdita5684 $

POP72%

ROC23%

pareggio391.8 · 563.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 51,7% · ±1σ 371–616 · ±2σ 288–794 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.75×	0.48×	0.68×	1.06×	0.76×	0.51×	0.65×	0.63×	0.87×	0.66×	0.62×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 350,0 (16Δ 380 · muro OI 350 · VAL 243 · −1σ 371) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 616,1 (+1σ 616) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 335/405/550/620 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	600	+0,22	78%	+25,5%	+0,9	12,40	14,80	18%	101	—
call venduta	580	+0,26	74%	+21,3%	+0,8	15,50	18,10	15%	207	—
call venduta	560	+0,31	69%	+17,1%	+0,6	19,30	22,00	13%	49	—
call	540	+0,36	64%	+13,0%	+0,5	24,50	27,50	12%	86	—
call	530	+0,39	61%	+10,9%	+0,4	27,30	29,90	9%	59	—
call	520	+0,42	58%	+8,8%	+0,3	29,90	33,00	10%	187	—
call	510	+0,45	55%	+6,7%	+0,3	33,10	36,40	9%	83	—
call	500	+0,48	52%	+4,6%	+0,2	38,10	40,20	5%	225	—
call	490	+0,51	49%	+2,5%	+0,1	40,90	44,30	8%	146	—
call	480	+0,54	46%	+0,4%	+0,0	46,50	47,60	2%	110	—
prezzo 478,07
put	470	-0,43	57%	-1,7%	-0,1	42,40	44,40	5%	331	—
put	460	-0,39	61%	-3,8%	-0,2	38,70	39,60	2%	121	—
put	450	-0,36	64%	-5,9%	-0,2	33,70	34,80	3%	43	—
put	440	-0,33	67%	-8,0%	-0,3	29,10	31,00	6%	682	—
put venduta	430	-0,30	70%	-10,1%	-0,4	24,40	26,30	7%	68	—
put venduta	420	-0,26	74%	-12,1%	-0,5	21,50	23,20	8%	214	—
put venduta	410	-0,23	77%	-14,2%	-0,6	17,70	19,20	8%	32	—
put venduta	400	-0,20	80%	-16,3%	-0,7	14,30	16,60	15%	287	—
put venduta	390	-0,18	82%	-18,4%	-0,8	11,80	14,00	17%	180	—
put venduta	380	-0,15	85%	-20,5%	-0,9	9,70	11,50	17%	3.040	—
put	370	-0,13	87%	-22,6%	-1,0	7,90	9,40	17%	126	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale