Gambe: compra P 210 a 0,17* · vendi P 215 a 0,26* · vendi C 275 a 0,48* · compra C 280 a 0,29*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 250,35 | -32 | -5 $ | teorico |
| 23/09/2026 | 238,32 | -24 | +3 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 237,02 | -21 | +7 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 236,50 | -19 | +9 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 233,60 | -35 | -8 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 233,98 | -32 | -5 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 230,94 | -36 | -8 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 231,83 | -41 | -13 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 231,89 | -15 | +13 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 233,04 | -17 | +10 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 232,45 | -17 | +10 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 230,88 | -22 | +6 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 236,90 | -15 | +13 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 235,23 | -6 | +21 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 235,65 | -5 | +23 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 235,81 | -4 | +24 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 238,31 | -2 | +26 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 242,50 | -0 | +27 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 242,97 | -0 | +28 $ | teorico |