MCD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+16 Condizioni neutrali ieri +9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +85

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -100

IV3026,8%

HV30 c-c21,4%

VRP+5,3 (+2,1σ)

IV rank93

IV trendespansione

settore-1

VolScore +16: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.08σ), slope -100, positioning +85, vol-of-vol -100 (+2.11σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 55

VolScore +16 (neutro) ma IV rank 93/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	207.5	wing -2σ	37g
vendi	put	225.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	260.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	280.0	wing +2σ	37g

credito391 $

max profitto391 $

max perdita1609 $

POP70%

ROC24%

pareggio221.1 · 263.9

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 24,7% · ±1σ 226–261 · ±2σ 210–281 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.98×	0.93×	0.81×	1.54×	0.83×	0.59×	0.74×	0.78×	1.13×	1.07×	0.86×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 225,9 (16Δ 228 · muro OI 235 · −1σ 226) → venduta 225 · ala 215

Call zona protetta ≥ 262,5 (16Δ 262 · muro OI 250 · VAH 306 · +1σ 261) → venduta 265 · ala 280

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 225/265credito 252 $ pareggio 222,5 – 267,5 · perdita non limitata

iron condor 215/225/265/280 credito 173 $ perdita max 1327 $ ROC 13% pareggio 223,3 – 266,7

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 207/225/260/280 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	290	+0,02	98%	+19,4%	+2,4	0,08	0,22	93%	1.357	+1357	muro OI+1σ
call	285	+0,03	97%	+17,3%	+2,2	0,13	0,29	76%	780	+780	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	280	+0,04	96%	+15,2%	+1,9	0,26	0,39	40%	1.373	+1381	muro OI+1σ
call ala	275	+0,06	94%	+13,2%	+1,7	0,42	0,53	23%	4.317	+4630	muro OI+1σ
call ala	270	+0,09	91%	+11,1%	+1,4	0,67	0,83	21%	1.914	+1765	muro OI+1σ
call	267.5	+0,11	89%	+10,1%	+1,3	0,79	1,08	31%	—	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	265	+0,14	86%	+9,1%	+1,2	1,06	1,24	16%	1.395	+1368	muro OI+1σ
call venduta	262.5	+0,16	84%	+8,0%	+1,1	1,20	1,73	36%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	260	+0,20	80%	+7,0%	+0,9	1,60	1,95	20%	2.708	+2699	muro OI
call venduta	257.5	+0,23	77%	+6,0%	+0,8	2,21	2,55	14%	—	—	muro OI
call venduta	255	+0,28	72%	+5,0%	+0,7	2,62	3,10	17%	1.872	+1658	muro OI
call	252.5	+0,32	68%	+3,9%	+0,5	3,45	3,85	11%	—	—	muro OI
call	250	+0,37	63%	+2,9%	+0,4	4,25	4,45	5%	5.122	+5099	muro OI
call	247.5	+0,43	57%	+1,9%	+0,3	5,10	5,85	14%	—	—
call	245	+0,48	52%	+0,8%	+0,1	6,25	7,00	11%	1.659	+1361
prezzo 242,97
put	242.5	-0,47	53%	-0,2%	-0,0	6,15	6,75	9%	—	—
put	240	-0,41	59%	-1,2%	-0,2	5,10	5,60	9%	1.814	+1809
put	237.5	-0,36	64%	-2,3%	-0,3	4,10	4,70	14%	—	—
put venduta	235	-0,30	70%	-3,3%	-0,5	3,40	3,75	10%	3.856	+3849	muro OI
put venduta	232.5	-0,26	74%	-4,3%	-0,6	2,59	3,05	16%	—	—	muro OI
put venduta	230	-0,21	79%	-5,3%	-0,8	2,07	2,35	13%	2.260	+2272	muro OI
put venduta	227.5	-0,18	82%	-6,4%	-0,9	1,54	1,93	22%	—	—	muro OI
put venduta ▶ venduta	225	-0,14	86%	-7,4%	-1,1	1,28	1,46	13%	2.192	+2181	muro OI−1σ
put	222.5	-0,11	89%	-8,4%	-1,2	0,91	1,21	28%	—	—	muro OI−1σ
put ala	220	-0,09	91%	-9,5%	-1,4	0,72	0,90	22%	2.809	+2844	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	215	-0,05	95%	-11,5%	-1,7	0,42	0,56	29%	1.349	+1300	muro OI−1σ
put ala	210	-0,03	97%	-13,6%	-2,0	0,25	0,37	39%	572	+593	muro OI−1σ
put	205	-0,02	98%	-15,6%	-2,3	0,11	0,28	87%	215	+218	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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