MCD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+9 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +62

Term slope -42

Vol-of-vol -100

IV3024,7%

HV30 c-c21,1%

VRP+3,6 (+1,2σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore-4

VolScore +9: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +62 (+1.24σ), slope -42, positioning +54, vol-of-vol -100 (+2.06σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 49

VolScore +9 (neutro) ma IV rank 77/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	207.5	wing -2σ	37g
vendi	put	225.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	260.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	280.0	wing +2σ	37g

credito327 $

max profitto327 $

max perdita1673 $

POP73%

ROC20%

pareggio221.7 · 263.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 22,7% · ±1σ 217–271 · ±2σ 194–303 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.93×	0.81×	1.54×	0.83×	0.59×	0.74×	0.78×	1.13×	1.07×	0.74×	0.15×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 217,1 (16Δ 220 · −1σ 217) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 271,3 (16Δ 270 · VAH 302 · +1σ 271) → venduta 300 · ala 310

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 207/225/260/280 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	320	+0,02	98%	+31,9%	+2,5	0,15	0,34	78%	—	—	VAH+1σ
call ala ▶ ala	310	+0,03	97%	+27,7%	+2,2	0,28	0,37	28%	—	—	VAH+1σ
call ala ▶ venduta	300	+0,05	95%	+23,6%	+1,9	0,53	0,60	12%	—	—	+1σ
call ala	290	+0,08	92%	+19,5%	+1,6	0,77	0,96	22%	—	—	+1σ
call	280	+0,12	88%	+15,4%	+1,3	1,45	1,70	16%	—	—	+1σ
call venduta	270	+0,19	81%	+11,3%	+1,0	2,63	2,93	11%	—	—
call venduta	260	+0,30	70%	+7,1%	+0,6	4,70	5,10	8%	—	—
call	250	+0,43	57%	+3,0%	+0,3	7,70	8,45	9%	—	—
prezzo 242,67
put	240	-0,44	56%	-1,1%	-0,1	8,60	9,45	9%	—	—
put venduta	230	-0,29	71%	-5,2%	-0,5	4,80	5,45	13%	—	—
put venduta	220	-0,18	82%	-9,3%	-0,9	2,66	2,93	10%	—	—
put ala	210	-0,10	90%	-13,5%	-1,3	1,25	1,55	21%	—	—	−1σ
put ala	200	-0,05	95%	-17,6%	-1,7	0,60	0,74	21%	—	—	−1σ
put ala	195	-0,04	96%	-19,6%	-2,0	0,37	0,55	39%	—	—	−1σ
put	190	-0,02	98%	-21,7%	-2,2	0,27	0,52	63%	—	—	−1σ
put	185	-0,02	98%	-23,8%	-2,4	0,17	0,40	81%	—	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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