MCD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+9 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +62

Term slope -42

Vol-of-vol -100

IV3024,7%

HV30 c-c21,1%

VRP+3,6 (+1,2σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore-4

VolScore +9: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +62 (+1.24σ), slope -42, positioning +54, vol-of-vol -100 (+2.06σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 49

VolScore +9 (neutro) ma IV rank 77/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	207.5	wing -2σ	37g
vendi	put	225.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	260.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	280.0	wing +2σ	37g

credito327 $

max profitto327 $

max perdita1673 $

POP73%

ROC20%

pareggio221.7 · 263.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 23,0% · ±1σ 233–253 · ±2σ 224–263 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.93×	0.81×	1.54×	0.83×	0.59×	0.74×	0.78×	1.13×	1.07×	0.74×	0.15×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 232,5 (16Δ 232 · muro OI 235 · −1σ 233) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 252,6 (16Δ 252 · muro OI 250 · VAH 302 · +1σ 253) → venduta 260 · ala 265

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 207/225/260/280 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	267.5	+0,02	98%	+10,2%	+2,4	0,01	0,60	193%	—	—	muro OI+1σ
call ▶ ala	265	+0,03	97%	+9,2%	+2,2	0,05	0,12	82%	117	0	muro OI+1σ
call ala	262.5	+0,04	96%	+8,2%	+2,0	0,05	0,30	143%	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	260	+0,06	94%	+7,1%	+1,7	0,21	0,34	47%	252	0	muro OI+1σ
call ala	257.5	+0,08	92%	+6,1%	+1,5	0,26	0,44	51%	30	0	muro OI+1σ
call	255	+0,12	88%	+5,1%	+1,2	0,45	0,63	33%	99	0	muro OI+1σ
call venduta	252.5	+0,17	83%	+4,1%	+1,0	0,76	0,97	24%	40	0	muro OI
call venduta	250	+0,24	76%	+3,0%	+0,7	1,10	1,50	31%	1.305	0	muro OI
call	247.5	+0,32	68%	+2,0%	+0,5	1,85	2,20	17%	527	0
call	245	+0,42	58%	+1,0%	+0,2	2,72	3,05	11%	449	0
prezzo 242,67
put	242.5	-0,48	52%	-0,1%	-0,0	3,10	3,95	24%	15	0
put	240	-0,38	62%	-1,1%	-0,3	2,26	2,69	17%	117	0
put venduta	237.5	-0,28	72%	-2,1%	-0,5	1,46	1,99	31%	32	0
put venduta	235	-0,20	80%	-3,2%	-0,8	0,98	1,24	23%	120	0	muro OI
put venduta	232.5	-0,14	86%	-4,2%	-1,1	0,59	0,80	30%	36	0	muro OI−1σ
put ala	230	-0,10	90%	-5,2%	-1,3	0,39	0,49	23%	115	0	muro OI−1σ
put ala	227.5	-0,07	93%	-6,3%	-1,6	0,16	0,40	86%	16	0	muro OI−1σ
put ala	225	-0,04	96%	-7,3%	-1,9	0,17	0,20	16%	51	0	muro OI−1σ
put	222.5	—	—	-8,3%	-2,2	0,04	0,21	136%	9	0	muro OI−1σ
put	220	—	—	-9,3%	-2,5	0,07	0,17	83%	77	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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