Gambe: vendi C 720 a 7,06* · compra C 780 a 2,11*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 665,30 | -626 | -130 $ | teorico |
| 24/09/2026 | 678,39 | -883 | -388 $ | teorico |
| 25/09/2026 | 675,00 | -836 | -340 $ | teorico |
| 28/09/2026 | 678,60 | -747 | -252 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 679,61 | -851 | -356 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 675,05 | -781 | -285 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 652,51 | -742 | -247 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 654,80 | -189 | +306 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 676,76 | -395 | +101 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 656,58 | -155 | +341 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 662,06 | -346 | +150 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 651,98 | -213 | +283 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 658,02 | -322 | +173 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 662,24 | -341 | +154 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 663,04 | -347 | +148 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 673,20 | -581 | -85 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 696,49 | -1087 | -592 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 690,00 | -842 | -347 $ | teorico |