Gambe: vendi C 740 a 7,84* · compra C 800 a 2,05*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 678,60 | -442 | +137 $ | teorico |
| 29/09/2026 | 679,61 | -532 | +47 $ | teorico |
| 30/09/2026 | 675,05 | -486 | +93 $ | teorico |
| 01/10/2026 | 652,51 | -517 | +62 $ | teorico |
| 02/10/2026 | 654,80 | -79 | +500 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 676,76 | -175 | +404 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 656,58 | -59 | +520 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 662,06 | -171 | +408 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 651,98 | -96 | +483 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 658,02 | -167 | +412 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 662,24 | -167 | +412 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 663,04 | -161 | +418 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 673,20 | -294 | +285 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 696,49 | -646 | -67 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 690,00 | -543 | +36 $ | misto |