Gambe: vendi P 38 a 0,26* · vendi C 44 a 0,07*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ perdita non limitata
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 40,81 | -33 | +1 $ | teorico |
| 05/10/2026 | 40,67 | -17 | +16 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 41,10 | -34 | -1 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 40,57 | -30 | +4 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 40,85 | -26 | +7 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 41,61 | -25 | +9 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 41,92 | -24 | +10 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 41,83 | -21 | +13 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 41,49 | -16 | +17 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 41,99 | -19 | +15 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 42,16 | -18 | +15 $ | teorico |