Gambe: compra P 125 a 0,41* · vendi P 132 a 1,09* · vendi C 160 a 0,83* · compra C 170 a 0,26*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 144,63 | -86 | +40 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 144,23 | -110 | +16 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 146,85 | -116 | +10 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 147,10 | -87 | +39 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 151,17 | -102 | +24 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 150,43 | -117 | +9 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 147,92 | -97 | +29 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 153,54 | -193 | -68 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 157,37 | -299 | -174 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 156,19 | -253 | -128 $ | teorico |