Gambe: vendi C 77 a 0,68 · compra C 79 a 0,48
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 20/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 67,50 | -7 | +13 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 68,69 | -13 | +7 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 69,70 | -15 | +5 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 71,57 | -28 | -8 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 70,30 | -11 | +9 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 70,61 | -17 | +3 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 70,46 | -15 | +5 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 70,57 | -18 | +2 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 72,61 | -31 | -11 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 70,53 | -36 | -16 $ | catena |