NFLX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +73

VRP (z-score) +87

Term slope -100

Vol-of-vol +26

IV3049,7%

HV30 c-c35,2%

VRP+14,5 (+1,7σ)

IV rank86

IV trendespansione

settore+4

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +87 (+1.75σ), slope -100, positioning +73, vol-of-vol +26 (-0.51σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 88

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	64.0	wing -2σ	10g
vendi	put	67.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	74.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	77.0	wing +2σ	10g

credito118 $

max profitto118 $

max perdita182 $

POP58%

ROC65%

pareggio65.8 · 75.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 48,9% · ±1σ 61–82 · ±2σ 53–94 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.05×	1.05×	0.84×	1.20×	0.81×	0.72×	0.71×	1.08×	1.21×	1.04×	0.96×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 60,0 (16Δ 61 · muro OI 60 · VAL 69 · −1σ 61) → venduta 60 · ala 57.5

Call zona protetta ≥ 82,0 (16Δ 82 · muro OI 80 · VAH 82 · +1σ 82) → venduta 82.5 · ala 83

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 60/82.5credito 148 $ pareggio 58,5 – 84,0 · perdita non limitata

iron condor 57.5/60/82.5/83 credito 39 $ perdita max 211 $ ROC 19% pareggio 59,6 – 82,9

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 64/67/74/77 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	83	+0,14	86%	+17,7%	+1,1	0,63	0,72	13%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	82.5	+0,15	85%	+17,0%	+1,1	0,71	0,75	5%	10.793	+10770	muro OIVAH+1σ
call venduta	82	+0,16	84%	+16,3%	+1,0	0,76	0,89	16%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	81	+0,18	82%	+14,8%	+1,0	0,88	0,97	10%	—	—	muro OI
call venduta	80	+0,20	80%	+13,4%	+0,9	1,05	1,08	3%	28.640	+25098	muro OI
call venduta	79	+0,22	78%	+12,0%	+0,8	1,19	1,30	9%	—	—
call venduta	78	+0,25	75%	+10,6%	+0,7	1,39	1,51	8%	—	—
call venduta	77.5	+0,27	73%	+9,9%	+0,7	1,52	1,59	5%	12.586	+12101
call venduta	77	+0,28	72%	+9,2%	+0,6	1,58	1,87	17%	—	—
call venduta	76	+0,31	69%	+7,8%	+0,5	1,87	2,07	10%	—	—
call	75	+0,35	65%	+6,3%	+0,4	2,13	2,22	4%	14.679	+14469
call	74	+0,38	62%	+4,9%	+0,3	2,36	2,60	10%	—	—
call	73	+0,42	58%	+3,5%	+0,2	2,81	3,20	13%	—	—
call	72.5	+0,44	56%	+2,8%	+0,2	3,00	3,15	5%	9.775	+9921
call	72	+0,46	54%	+2,1%	+0,1	3,05	3,75	21%	—	—
call	71	+0,49	51%	+0,7%	+0,0	3,60	3,80	5%	—	—
prezzo 70,53
put	70	-0,47	53%	-0,8%	-0,1	3,95	4,10	4%	21.718	+21272
put	69	-0,43	57%	-2,2%	-0,2	3,45	3,65	6%	—	—
put	68	-0,39	61%	-3,6%	-0,3	2,99	3,20	7%	—	—	VAL
put	67.5	-0,37	63%	-4,3%	-0,3	2,78	3,05	9%	15.386	+14709	VAL
put	67	-0,35	65%	-5,0%	-0,4	2,46	2,73	10%	—	—	VAL
put venduta	66	-0,32	68%	-6,4%	-0,5	2,19	2,30	5%	—	—	VAL
put venduta	65	-0,28	72%	-7,8%	-0,6	1,85	1,95	5%	22.929	+18017	VAL
put venduta	64	-0,25	75%	-9,3%	-0,7	1,47	1,68	13%	—	—	VAL
put venduta	63	-0,21	79%	-10,7%	-0,8	1,16	1,40	19%	—	—	VAL
put venduta	62.5	-0,20	80%	-11,4%	-0,8	1,17	1,25	7%	4.606	+4626	VAL
put venduta	62	-0,18	82%	-12,1%	-0,9	1,06	1,18	11%	—	—	VAL
put venduta	61	-0,16	84%	-13,5%	-1,0	0,86	0,98	13%	—	—	VAL−1σ
put ▶ venduta	60	-0,13	87%	-14,9%	-1,1	0,73	0,76	4%	52.964	+52643	muro OIVAL−1σ
put	59	-0,11	89%	-16,3%	-1,2	0,57	0,65	13%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	57.5	-0,09	91%	-18,5%	-1,4	0,30	0,47	44%	1.317	+1239	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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