NFLX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+29 Condizioni neutrali ieri +27

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +68

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +27

IV3049,0%

HV30 c-c31,9%

VRP+17,1 (+2,1σ)

IV rank84

IV trendespansione

settore-12

VolScore +29: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.07σ), slope -100, positioning +67, vol-of-vol +27 (-0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread earnings rischio definito adeguatezza 80

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Calendar: vendi la scadenza che ingloba gli earnings (IV piu' ricca) e compra quella dopo; profitto dal crush del front, delta-neutrale.

vendi	call	70.0	ATM (front)	10g
compra	call	70.0	ATM (back)	55g

debito304 $

max profitto173 $

max perdita304 $

POP52%

ROC57%

pareggio66.3 · 74.5

Se il titolo si muove molto oltre l'EM il calendar soffre.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,3% · ±1σ 58–85 · ±2σ 47–103 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.05×	0.84×	1.20×	0.81×	0.72×	0.71×	1.08×	1.21×	1.06×	1.00×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 57,6 (16Δ 60 · VAL 69 · −1σ 58) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 84,7 (VAH 82 · +1σ 85) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 70/70 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	83	+0,22	78%	+18,8%	+0,9	1,45	1,84	24%	—	—	VAH
call venduta	81	+0,26	74%	+16,0%	+0,8	1,45	2,20	41%	—	—
call venduta	79	+0,31	69%	+13,1%	+0,6	2,27	2,52	10%	—	—
call	77	+0,36	64%	+10,2%	+0,5	2,84	3,45	19%	—	—
call	76	+0,38	62%	+8,8%	+0,4	3,00	3,60	18%	—	—
call	75	+0,41	59%	+7,4%	+0,4	3,55	3,65	3%	—	—
call	74	+0,44	56%	+5,9%	+0,3	3,55	4,40	21%	—	—
call	73	+0,47	53%	+4,5%	+0,2	3,60	4,55	23%	—	—
call	72	+0,50	50%	+3,1%	+0,2	4,70	4,80	2%	—	—
call	71	+0,53	47%	+1,6%	+0,1	5,10	5,30	4%	—	—
call	70	+0,56	44%	+0,2%	+0,0	5,55	5,80	4%	—	—
prezzo 69,85
put	69	-0,42	58%	-1,2%	-0,1	4,15	5,00	19%	—	—
put	68	-0,39	61%	-2,6%	-0,1	3,85	4,35	12%	—	—	VAL
put	67	-0,36	64%	-4,1%	-0,2	3,20	4,25	28%	—	—	VAL
put	66	-0,33	67%	-5,5%	-0,3	3,10	3,65	16%	—	—	VAL
put	65	—	—	-6,9%	-0,4	2,84	2,95	4%	—	—	VAL
put venduta	64	-0,28	72%	-8,4%	-0,5	2,31	2,57	11%	—	—	VAL
put venduta	62	-0,22	78%	-11,2%	-0,6	1,67	2,02	19%	—	—	VAL
put venduta	60	-0,18	82%	-14,1%	-0,8	1,26	1,55	21%	—	—	VAL
put	58	-0,14	86%	-17,0%	-1,0	0,85	1,10	26%	—	—	VAL
put ala	56	-0,10	90%	-19,8%	-1,1	0,44	0,85	64%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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