NFLX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+29 Condizioni neutrali ieri +27

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +68

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +27

IV3049,0%

HV30 c-c31,9%

VRP+17,1 (+2,1σ)

IV rank84

IV trendespansione

settore-12

VolScore +29: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.07σ), slope -100, positioning +67, vol-of-vol +27 (-0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread earnings rischio definito adeguatezza 80

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Calendar: vendi la scadenza che ingloba gli earnings (IV piu' ricca) e compra quella dopo; profitto dal crush del front, delta-neutrale.

vendi	call	70.0	ATM (front)	10g
compra	call	70.0	ATM (back)	55g

debito304 $

max profitto173 $

max perdita304 $

POP52%

ROC57%

pareggio66.3 · 74.5

Se il titolo si muove molto oltre l'EM il calendar soffre.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 76,5% · ±1σ 61–80 · ±2σ 54–91 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.05×	0.84×	1.20×	0.81×	0.72×	0.71×	1.08×	1.21×	1.06×	1.00×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 61,2 (16Δ 62 · muro OI 65 · VAL 69 · −1σ 61) → venduta 61 · ala 57

Call zona protetta ≥ 80,0 (16Δ 80 · muro OI 71 · VAH 82 · +1σ 80) → venduta 80 · ala 83

strangle 61/80credito 147 $ pareggio 59,5 – 81,5 · perdita non limitata

iron condor 57/61/80/83 credito 76 $ perdita max 324 $ ROC 24% pareggio 60,2 – 80,8

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 70/70 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	83	+0,10	90%	+18,8%	+1,3	0,41	0,44	7%	593	0	muro OIVAH+1σ
call	82	+0,12	88%	+17,4%	+1,2	0,48	0,52	8%	250	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	81	+0,14	86%	+16,0%	+1,1	0,60	0,63	5%	66	0	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	80	+0,16	84%	+14,5%	+1,0	0,72	0,76	5%	923	0	muro OI+1σ
call venduta	79	+0,19	81%	+13,1%	+0,9	0,88	0,92	4%	2.378	0	muro OI
call venduta	78	+0,22	78%	+11,7%	+0,8	1,05	1,13	7%	1.367	0	muro OI
call venduta	77	+0,25	75%	+10,2%	+0,7	1,25	1,34	7%	595	0	muro OI
call venduta	76	+0,28	72%	+8,8%	+0,6	1,47	1,56	6%	288	0	muro OI
call venduta	75	+0,32	68%	+7,4%	+0,5	1,74	1,80	3%	1.636	0	muro OI
call	74	+0,36	64%	+5,9%	+0,4	2,00	2,11	5%	2.194	0	muro OI
call	73	+0,40	60%	+4,5%	+0,3	2,37	2,47	4%	480	0	muro OI
call	72	+0,44	56%	+3,1%	+0,2	2,74	2,84	4%	851	0	muro OI
call	71	+0,48	52%	+1,6%	+0,1	3,15	3,25	3%	5.657	0	muro OI
call	70	+0,52	48%	+0,2%	+0,0	3,60	3,70	3%	2.924	0
prezzo 69,85
put	69	-0,43	57%	-1,2%	-0,1	3,10	3,30	6%	1.434	0
put	68	-0,39	61%	-2,6%	-0,2	2,71	2,81	4%	1.051	0	VAL
put	67	-0,35	65%	-4,1%	-0,3	2,27	2,37	4%	402	0	VAL
put venduta	66	-0,31	69%	-5,5%	-0,4	1,94	2,00	3%	380	0	VAL
put venduta	65	-0,27	73%	-6,9%	-0,5	1,64	1,67	2%	2.918	0	muro OIVAL
put venduta	64	-0,23	77%	-8,4%	-0,7	1,23	1,40	13%	724	0	muro OIVAL
put venduta	63	-0,20	80%	-9,8%	-0,8	1,09	1,14	4%	1.370	0	muro OIVAL
put venduta	62	-0,17	83%	-11,2%	-0,9	0,85	0,93	9%	654	0	muro OIVAL
put ▶ venduta	61	-0,14	86%	-12,7%	-1,0	0,71	0,75	5%	2.681	0	muro OIVAL−1σ
put	60	-0,12	88%	-14,1%	-1,1	0,55	0,61	10%	1.772	0	muro OIVAL−1σ
put ala	59	-0,09	91%	-15,5%	-1,3	0,45	0,55	20%	819	0	muro OIVAL−1σ
put ala	58	-0,08	92%	-17,0%	-1,4	0,35	0,39	11%	895	0	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	57	-0,06	94%	-18,4%	-1,5	0,25	0,31	21%	193	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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