Gambe: vendi C 18 a 0,23* · compra C 20.5 a 0,11*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 14,60 | -6 | +6 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 14,51 | -5 | +8 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 14,34 | -4 | +8 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 14,33 | -4 | +8 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 13,96 | -0 | +12 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 13,54 | -0 | +12 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 13,37 | -0 | +12 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 12,95 | -0 | +12 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 13,02 | -0 | +12 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 12,42 | -3 | +9 $ | teorico |