RIVN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+10 Condizioni neutrali ieri +10

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +4

VRP (z-score) +87

Term slope -100

Vol-of-vol +52

IV3067,9%

HV30 c-c30,9%

VRP+37,0 (+1,7σ)

IV rank52

IV trendespansione

settore-1

VolScore +10: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +87 (+1.74σ), slope -100, positioning +4, vol-of-vol +52 (-1.05σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread earnings rischio definito adeguatezza 75

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Calendar: vendi la scadenza che ingloba gli earnings (IV piu' ricca) e compra quella dopo; profitto dal crush del front, delta-neutrale.

vendi	call	12.5	ATM (front)	14g
compra	call	12.5	ATM (back)	59g

debito69 $

max profitto48 $

max perdita69 $

POP52%

ROC70%

pareggio11.5 · 13.8

Se il titolo si muove molto oltre l'EM il calendar soffre.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 64,7% · ±1σ 10–15 · ±2σ 8–18 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.01×	0.71×	0.90×	0.78×	1.07×	0.82×	0.59×	1.00×	1.00×	1.10×	0.89×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 10,3 (16Δ 10 · −1σ 10) → venduta 10 · ala 9

Call zona protetta ≥ 16,0 (16Δ 16 · muro OI 15 · VAH 18 · +1σ 15) → venduta 16 · ala 18

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 10/16credito 35 $ pareggio 9,7 – 16,3 · perdita non limitata

iron condor 9/10/16/18 credito 19 $ perdita max 181 $ ROC 11% pareggio 9,8 – 16,2

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 12/12 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	18.5	+0,07	93%	+49,0%	+2,1	—	0,10	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	18	+0,08	92%	+44,9%	+1,9	0,09	0,10	11%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	17.5	+0,09	91%	+40,9%	+1,8	—	0,15	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	17	+0,11	89%	+36,9%	+1,6	0,13	0,15	14%	7.920	—	muro OI+1σ
call	16.5	+0,13	87%	+32,9%	+1,5	—	0,20	—	—	—	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	16	+0,15	85%	+28,8%	+1,3	0,14	0,20	35%	3.284	—	muro OI+1σ
call venduta	15.5	+0,18	82%	+24,8%	+1,2	0,22	0,27	20%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	15	+0,22	78%	+20,8%	+1,0	0,27	0,31	14%	15.130	0	muro OI
call venduta	14.5	+0,26	74%	+16,7%	+0,8	0,19	0,40	71%	—	—
call venduta	14	+0,31	69%	+12,7%	+0,6	0,44	0,48	9%	3.072	+2447
call	13.5	—	—	+8,7%	+0,4	0,36	0,92	88%	—	—
call	13	—	—	+4,7%	+0,2	0,71	0,75	5%	2.283	+1907
call	12.5	—	—	+0,6%	+0,0	0,63	1,18	61%	—	—
prezzo 12,42
put	12	—	—	-3,4%	-0,2	0,73	0,78	7%	3.196	+3179
put venduta	11.5	-0,32	68%	-7,4%	-0,4	0,51	0,74	37%	—	—
put venduta	11	-0,24	76%	-11,4%	-0,6	0,33	0,37	11%	807	+559
put venduta	10.5	-0,17	83%	-15,5%	-0,9	0,20	0,25	22%	—	—
put ▶ venduta	10	-0,12	88%	-19,5%	-1,1	0,13	0,15	14%	2.826	+341	−1σ
put ala ▶ ala	9	-0,05	95%	-27,5%	-1,7	0,03	0,07	80%	18	—	−1σ
put	8	-0,02	98%	-35,6%	-2,3	—	0,05	—	2	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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