RIVN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+10 Condizioni neutrali ieri +10

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +4

VRP (z-score) +87

Term slope -100

Vol-of-vol +52

IV3067,9%

HV30 c-c30,9%

VRP+37,0 (+1,7σ)

IV rank52

IV trendespansione

settore-1

VolScore +10: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +87 (+1.74σ), slope -100, positioning +4, vol-of-vol +52 (-1.05σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread earnings rischio definito adeguatezza 75

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Calendar: vendi la scadenza che ingloba gli earnings (IV piu' ricca) e compra quella dopo; profitto dal crush del front, delta-neutrale.

vendi	call	12.5	ATM (front)	14g
compra	call	12.5	ATM (back)	59g

debito69 $

max profitto48 $

max perdita69 $

POP52%

ROC70%

pareggio11.5 · 13.8

Se il titolo si muove molto oltre l'EM il calendar soffre.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 59,7% · ±1σ 9–17 · ±2σ 7–22 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.01×	0.71×	0.90×	0.78×	1.07×	0.82×	0.59×	1.00×	1.00×	1.10×	0.89×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 8,0 (16Δ 10 · muro OI 8 · −1σ 9) → venduta 8 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 18,0 (16Δ 18 · muro OI 17 · VAH 18 · +1σ 17) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 12/12 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	18	+0,16	84%	+44,9%	+1,3	0,28	0,40	35%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	17	+0,20	80%	+36,9%	+1,1	0,37	0,47	24%	20.290	—	muro OI+1σ
call	16	—	—	+28,8%	+0,9	0,44	0,54	20%	3.448	—
call	15	—	—	+20,8%	+0,6	0,67	0,70	4%	19.951	—
call	14	+0,41	59%	+12,7%	+0,4	0,89	0,96	8%	5.566	—
call	13	+0,50	50%	+4,7%	+0,2	1,23	1,27	3%	1.686	—
prezzo 12,42
put	12	-0,39	61%	-3,4%	-0,1	1,04	1,22	16%	36.604	—
put venduta	11	-0,28	72%	-11,4%	-0,4	0,64	0,76	17%	1.901	—
put venduta	10	-0,19	81%	-19,5%	-0,7	0,35	0,44	23%	24.269	—
put	9	-0,11	89%	-27,5%	-1,1	0,17	0,26	42%	1.932	—	−1σ
put ala ▶ venduta	8	-0,06	94%	-35,6%	-1,5	0,06	0,14	80%	70.009	—	muro OI−1σ
put ala	7	-0,03	97%	-43,6%	-2,0	—	0,09	—	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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