Gambe: vendi C 720 a 6,83* · compra C 780 a 2,04*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 676,76 | -571 | -92 $ | teorico |
| 06/10/2026 | 656,58 | -282 | +197 $ | teorico |
| 07/10/2026 | 662,06 | -537 | -58 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 651,98 | -381 | +98 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 658,02 | -243 | +236 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 662,24 | -387 | +92 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 663,04 | -316 | +163 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 673,20 | -917 | -438 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 696,49 | -999 | -520 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 690,00 | -1008 | -529 $ | teorico |