Gambe: compra P 335 a 1,11* · vendi P 360 a 2,84* · vendi C 440 a 2,89* · compra C 475 a 1,16*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 395,18 | -355 | -8 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 402,73 | -312 | +35 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 407,82 | -362 | -16 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 412,19 | -291 | +55 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 409,99 | -317 | +30 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 408,57 | -345 | +2 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 424,81 | -656 | -310 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 429,64 | -673 | -326 $ | teorico |