Gambe: vendi C 430 a 3,98* · compra C 475 a 1,16*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 395,18 | -269 | +13 $ | teorico |
| 08/10/2026 | 402,73 | -352 | -70 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 407,82 | -454 | -172 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 412,19 | -477 | -195 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 409,99 | -476 | -194 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 408,57 | -483 | -201 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 424,81 | -1003 | -721 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 429,64 | -1084 | -802 $ | teorico |