Gambe: vendi C 35 a 0,40* · compra C 39 a 0,11*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 30,01 | -34 | -5 $ | misto |
| 09/10/2026 | 29,27 | -13 | +16 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 29,32 | -16 | +13 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 29,40 | -16 | +13 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 28,96 | -12 | +17 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 29,48 | -15 | +14 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 28,60 | -10 | +19 $ | teorico |