Gambe: vendi C 7 a 0,18 · compra C 8.5 a 0,03*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ earnings 04/11 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 5,86 | -13 | +1 $ | teorico |
| 09/10/2026 | 6,23 | -20 | -5 $ | catena |
| 12/10/2026 | 6,53 | -25 | -11 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 6,49 | -23 | -8 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 6,10 | -13 | +2 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 6,44 | -24 | -9 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 6,13 | -11 | +4 $ | teorico |