SNAP

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+4 Condizioni neutrali ieri +10

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +42

VRP (z-score) +65

Term slope -100

Vol-of-vol -22

IV3084,5%

HV30 c-c52,8%

VRP+31,7 (+1,3σ)

IV rank71

IV trendespansione

settore+4

VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +65 (+1.31σ), slope -100, positioning +42, vol-of-vol -22 (+0.43σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con premio sufficiente neutro rischio definito adeguatezza 15

Le strutture possibili hanno un max profit stimato < 40$ per contratto (premio troppo magro): non vale la pena aprirle.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g IV 84,1% · ±1σ 5–8 · ±2σ 4–10 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.67×	1.07×	0.89×	0.74×	1.61×	1.35×	1.67×	1.30×	1.05×	1.04×	1.31×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 4,8 (16Δ 5 · muro OI 5 · VAL 5 · −1σ 5) → venduta 4 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 8,5 (16Δ 8 · muro OI 7 · VAH 6 · +1σ 8) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	9	+0,11	89%	+46,8%	+1,5	0,07	0,10	35%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	8.5	+0,15	85%	+38,7%	+1,3	0,08	0,13	48%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	8	+0,21	79%	+30,5%	+1,1	0,16	0,18	12%	5.120	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	7.5	+0,29	71%	+22,3%	+0,8	0,21	0,27	25%	—	—	muro OIVAH
call	7	+0,39	61%	+14,2%	+0,5	0,35	0,38	8%	10.557	+10241	muro OIVAH
call	6.5	+0,50	50%	+6,0%	+0,2	0,52	0,56	7%	—	—	VAH
prezzo 6,13
put	6	-0,37	63%	-2,1%	-0,1	0,45	0,48	6%	8.077	+7179
put venduta	5.5	-0,25	75%	-10,3%	-0,4	0,25	0,30	18%	—	—
put venduta	5	-0,14	86%	-18,4%	-0,8	0,12	0,15	22%	18.420	+18382	muro OIVAL
put ala	4.5	-0,06	94%	-26,6%	-1,2	0,04	0,07	55%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ▶ venduta	4	-0,02	98%	-34,7%	-1,7	0,01	0,03	100%	1.128	—	muro OIVAL−1σ
put	3.5	-0,00	100%	-42,9%	-2,2	—	0,15	—	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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