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Snap Inc. Communication Services
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📅Earnings 04/11 · AMC · fra 15gg · ±19,2% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+4 Condizioni neutrali ieri +10
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +42
VRP (z-score) +65
Term slope -100
Vol-of-vol -22
IV3084,5%
HV30 c-c52,8%
VRP+31,7 (+1,3σ)
IV rank71
IV trendespansione
settore+4
VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +65 (+1.31σ), slope -100, positioning +42, vol-of-vol -22 (+0.43σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con premio sufficiente neutro rischio definito adeguatezza 15
Le strutture possibili hanno un max profit stimato < 40$ per contratto (premio troppo magro): non vale la pena aprirle.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g IV 65,9% · ±1σ 5–7 · ±2σ 5–8 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.67× 1.07× 0.89× 0.74× 1.61× 1.35× 1.67× 1.30× 1.05× 1.04× 1.31×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 5,5 (16Δ 6 · muro OI 6 · VAL 5 · −1σ 5) → venduta 5 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 7,5 (16Δ 7 · muro OI 8 · VAH 6 · +1σ 7) → venduta 7.5 · ala 8
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 5/7.5credito 3 $ pareggio 5,0 – 7,5 · perdita non limitata
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala ▶ ala 8 +0,03 97% +30,5% +2,3 0,01 0,02 67% 8.376 — muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta 7.5 +0,08 92% +22,3% +1,8 0,02 0,04 67% 8.942 0 muro OIVAH+1σ
call venduta 7 +0,19 81% +14,2% +1,2 0,06 0,07 15% 8.406 0 VAH+1σ
call 6.5 +0,40 60% +6,0% +0,5 0,17 0,20 16% 4.672 0 VAH
prezzo 6,13
put venduta 6 -0,32 68% -2,1% -0,2 0,13 0,20 42% 3.664 0 muro OI
put 5.5 -0,12 88% -10,3% -0,9 0,03 0,05 50% 915 0 muro OI
put ▶ venduta 5 -0,03 97% -18,4% -1,8 — 0,02 — 3.376 0 muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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