Gambe: compra P 430 a 1,52* · vendi P 455 a 3,90* · vendi C 555 a 3,53* · compra C 590 a 1,03*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: VolScore VolRadar ≥ +40 (vendere volatilità); preferire l'iron condor · riscontro: backtest VolRadar 04/10: fascia +40…+70, 74% dei casi IV > volatilità realizzata, +8 pt; backtest 07/2025–09/2026 sul principio: IC +71…+196 $ medi contro +31 $ aprendo sempre; lo strangle rende simile ma con perdite estreme fino a −32.000 $ per contratto
⚠ earnings 02/11 prima della scadenza
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 510,08 | -508 | -20 $ | teorico |
| 12/10/2026 | 507,00 | -347 | +141 $ | teorico |
| 13/10/2026 | 485,22 | -442 | +46 $ | teorico |
| 14/10/2026 | 498,50 | -397 | +91 $ | teorico |
| 15/10/2026 | 508,75 | -385 | +103 $ | teorico |
| 16/10/2026 | 499,74 | -249 | +239 $ | teorico |