Gambe: vendi C 280 a 1,56* · compra C 285 a 1,10*
· * prezzo stimato dall'IV
Regola: skew call (RR25 ≤ −1) e IV rank ≥ 50: le call sono care · riscontro: backtest 07/2025–09/2026 (con IV rank ≥ 50): −86 $ medi nonostante l'81% di vinte; anche aprendo sempre perde (−36 $)
⚠ ricostruita: senza OI storico (muri e trattabilità non valutati)
⚠ prezzi stimati dall'IV (quote serali troppo larghe)
⚠ almeno una gamba poco trattabile
In alto il P&L se si chiudesse tutto quel giorno (1 contratto); in basso il prezzo del titolo con gli strike (rosso = venduti, verde = comprati). Punti pieni = prezzo dalla catena di quel giorno; vuoti = teorico dall'IV del giorno (la catena archiviata non ha sempre quella scadenza); rombo = valore a scadenza.
| data | prezzo titolo | valore posizione | P&L | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 260,86 | -46 | +0 $ | teorico |
| 13/08/2026 | 262,08 | -49 | -3 $ | teorico |
| 14/08/2026 | 260,35 | -46 | +0 $ | teorico |
| 17/08/2026 | 262,37 | -58 | -12 $ | teorico |
| 18/08/2026 | 271,11 | -127 | -80 $ | teorico |
| 19/08/2026 | 273,41 | -147 | -101 $ | teorico |
| 20/08/2026 | 267,37 | -88 | -41 $ | teorico |
| 21/08/2026 | 270,24 | -96 | -49 $ | teorico |
| 24/08/2026 | 273,04 | -130 | -84 $ | teorico |
| 25/08/2026 | 273,14 | -129 | -83 $ | teorico |
| 26/08/2026 | 270,00 | -96 | -50 $ | teorico |
| 27/08/2026 | 265,77 | -61 | -14 $ | teorico |
| 28/08/2026 | 268,04 | -45 | +1 $ | teorico |
| 31/08/2026 | 265,85 | -27 | +20 $ | teorico |
| 01/09/2026 | 271,19 | -65 | -18 $ | teorico |
| 02/09/2026 | 275,21 | -117 | -70 $ | teorico |
| 03/09/2026 | 278,43 | -162 | -115 $ | teorico |
| 04/09/2026 | 275,23 | -95 | -49 $ | teorico |
| 08/09/2026 | 269,12 | -18 | +28 $ | teorico |
| 09/09/2026 | 267,08 | -1 | +46 $ | teorico |
| 10/09/2026 | 266,35 | -0 | +46 $ | teorico |
| 11/09/2026 scadenza | 265,58 | +0 | +46 $ | scadenza |